交易日志要分开记录事前计划、价格事件与成交结果，再用同一编号串起确认、委托、退出及成本。历史 K 线只能核对触价顺序，不能证明限价单成交。未成交与取消另记，假设损益不混入实盘统计，复盘才看得出问题出在规则还是运行；成交或完整成本证据未齐，就先停止实盘胜率计算。
一张空单截屏，价格跌到目标以下，看起来很漂亮。可是，那个低点如果出现在进场之前呢？把截屏贴进日志，再补一句「方向正确、耐心不足」，反而会把错误判断留下来。
这篇用本站已采用的 BTC 历史案例填一份交易日志。你会看到同一笔计划怎么从等待走到假设停损，也会知道哪格应该填数字、哪格必须留白。先把记录做得能查，再谈改善胜率。
交易日志先分三层，别把看对当成赚到
交易日志记录决策与证据之间的关系，不能只有最后赚赔。 交易计划是事前准备怎么做，行情纪录是市场实际走到哪里，成交纪录则是帐户究竟做了什么。三者时间可能接近，却不能互相代填。若还不熟悉方向、观察区与确认的关系，可先看 SMC 新手判读框架。
事前计划与事后补记要能辨认
事前要留下商品、周期、方向、确认条件、进场方式、停损、目标与取消时间。事后才想到的理由放在复盘栏，保留补记时间，别覆盖原稿。即使今天只是重播练习，也要区分「当时画面可见」与「现在已经知道结果」。
CME Group《Trader Tips》把交易日志与持续衡量表现放在一起，本篇于 2026 年 9 月 30 日核对。日志确实可以帮忙找出运行偏差，但它不会替一套没有优势的规则创造获利。写得勤快与方法有效，是两个需要分开验证的问题。
一张行情图不能代替成交回报
K 线只整理一段时间的开、高、低、收。价格碰到限价，不代表你的委托排队成交；同根同时碰到停损与目标，也不能只挑对自己有利的顺序。真实成交要对照帐户回报，至少保留成交时间、价格、数量、委托编号与费用。
Binance 官方《Account Trade List》文档提供成交时间、价格、数量、手续费及费用币别等字段，本篇于 2026 年 9 月 30 日核对。这份文档是字段参考，不是本例已取得私人帐户流水的证明。下面只有公开行情，成交一律明确标成教学假设。
交易日志范本，把字段接成一条时间线
先替每份计划编号，再用事件表记过程、结果表记结算。 不需要一开始就装复杂软件，试算表也能完成；CSV 是以逗号分隔字段的文本格式，适合导入常见试算表。这次交付的空白版与教学填写版各含事件、成交明细、结果三张表，不把每一根 K 线当成一笔交易。
建立固定编号与版本
plan_id 是同一计划的识别码，rule_version 是当次规则版本。事件表每添加一行沿用同一编号；成交明细每一笔回报各占一行，结果表一个编号只留一笔最终结果。修改条件就另存新版本与原因，不要在看到停损后悄悄把旧停损移远。
下面六组字段能把事前、事中、事后接起来，先照这个顺序填即可。
字段的用途是让别人能重做你的判断。尤其是收盘确认，可把 K 线开始时间、确认可用时间分开；BOS、CHoCH 与确认时间 有更完整的结构例子。时区本篇统一 UTC，即协调世界时，避免同一根 K 线在不同画面上变成两个日期。
费用分栏，空白也有意义
实际费用不知道，就留空并填「待对帐」，不能填零来让公式顺利运作。手续费、资金费与其他费用各自留栏；资金费是永续合约多空之间依规则结算的费用，没有发生也要有核对依据，不能因为忘记查就当作没有。
滑价是实际成交价与原定价格的差异。若毛损益已用实际成交价计算，就不要再扣一次同样的滑价。教学模型则用「假设成交价、假设费用、假设净损益」栏，另写排除了哪些成本。本篇模板把两套字段分开，空白代表尚无证据，不等于零损失。
分批成交时，在明细表逐笔记入进场或退出、成交编号、委托编号、UTC 成交时间、价格、数量与手续费币别。不同费用币别先保留原额，再附当时换算依据转为 USDT；不要把不同币别直接相加。进出场均价各用「价格乘数量的总和，除以该侧总数量」计算，已结束计划的两侧数量必须相等，再核对毛损益与各项成本。
没有帐户回报的教学明细只填假设价格、数量与触价区间，真实成交时间和交易所编号留白。结果表勾选成本完整之前，要对回成交明细和费用凭证；单靠一个勾选不能让空白数据变成实盘证据。
跟着 BTC 案例填一次，从确认到停损
这次沿用 订单块的回测与失效判断 的同一计划，让日志接住前文的操作。OB 是 Order Block，订单块，用推进前选定的反向 K 线标记候选回测区。本例为 Binance BTCUSDT 永续合约，以 USDT 报价，属衍生性商品，并非比特币现货。
2026 年 9 月 30 日重新取得固定窗口的 88 根四小时 K 线，以及 9 月 11 日全日 96 根十五分钟 K 线，与原 OB 篇数据一致。这是已知结果的历史教学复核，不是盲测，更不是实盘绩效。下列规则沿用原稿；帐户、成交与费率都另列假设。
第一步：把确认时间写对
先在结果表填计划编号 OB-20260910-A、版本 OB-v1、类别「历史教学」、方向「空」。规则是等待四小时收盘低于已完成的 9 月 8 日日低 77,600.1，再从突破前六根挑最近阳线；来源至确认间若先越过来源上缘，就放弃。
9 月 10 日 12:00 开始的四小时 K 线收在 77,218.5，到 16:00 才完成确认。来源是当日 00:00 的阳线，完整影线区域为 77,912.2 至 78,543.9，后续至确认间没有先越上缘。事件表第一行因此填「确认」，K 线开始 12:00、结束 16:00、可观察价格 77,218.5；不要把来源时间 00:00 填成可进场时间。
第二步：先填风险，再等第一次回测
确认后只等接下来六根四小时 K 线。首次回测下缘 77,912.2 时假设限价放空，价格停损 78,600.0，目标 76,536.6；目标是入场减去两倍价差风险。若到期未触及、先收盘上破区域上缘，或跳空直接越过上缘，就取消，不假装能在下缘成交。首次回测后不另开第二笔。
教学帐户假设 10,000 USDT，风险预算 0.5%，即 50 USDT。每一 BTC 价差为 78,600.0 − 77,912.2＝687.8 USDT，数量取 0.072 BTC，计划价差风险为 49.5216 USDT。结果表先填这些计划栏，实际成交栏仍空白。数量是算式示例，未代表已核对商品下单步长。
确认后前五根最高都未到下缘，事件表可以添加「持续等待」，却不应增加五笔未成交交易。到期是整份计划的条件，不是每根没碰到就算一次失败。若确实到期，才把同一编号的最终状态改为取消，并保留原因。
第三步：把低点、触价与假设成交分开
9 月 11 日 12:00 那根四小时 K 线同时涵盖进场、目标与停损，需要拆细顺序。十五分钟数据显示，12:30 那根低到 76,000.3，但最高只有 77,671.4，还没碰入场价。这行事件填「入场前低点」，不能填获利。
12:45 那根最高 78,115.4、最低 77,527.8，才首次触及 77,912.2。事件表记录区间 12:45–13:00，因为数据不能指出确切哪一秒碰到。13:00 收完后可确认这段曾触价；不能为了填表方便，捏造 12:45 整成交。
结果表另填「假设成交」，价格 77,912.2、数量 0.072，证据栏注明「连续价格且限价依假设成交，无帐户回报」。真实价格与假设成交可以出现在同一案例，但不能挤在同一格。 实际委托编号、实际成交价与实际费用保持空白。
第四步：先出场，再计算成本
12:45 至 13:45 前，入场所在及其后各根的最低价都高于目标 76,536.6。13:45 那根最高 79,300.7，跨过停损 78,600.0，最低 77,720.0 仍未到目标，所以假设模型先停损。触价与停损分属不同十五分钟区间，不需要猜同根内先后。
事件表添加「停损触价」，区间填 13:45–14:00；结果表退出原因填停损，假设退出价填 78,600.0。16:00 四小时收在 77,682.9，虽未收上 OB 上缘，交易模型也不会复活。区域收盘失效与这笔交易的价格停损原本就是两套规则。
假设两端都依指定价成交，毛损益为（77,912.2 − 78,600.0）× 0.072＝−49.5216 USDT。现在额外假设双边手续费率各 0.05%，仅用来示范填表，不代表交易所现行费率。费用为（77,912.2＋78,600.0）× 0.072 × 0.0005＝5.6344392，假设净损益为 −55.1560392 USDT。
这个净损益仅扣了假设手续费，未纳入资金费与滑价。它超过原来 50 USDT 预算，正好提醒你：若预算包含成本，入场前就要预留并重算数量，不能把价差风险当作最大损失。填写版保留原数量，为的是如实展示这个缺口，不事后把教学交易修成合规。
复盘先检查运行，再比较结果
先确定哪些纪录可以放在一起，再算胜率与平均赚赔。 本篇只有一个历史教学模型，没有可用的实盘样本。母文在同一段行情采取另一套确认与进场规则，即使也有损益数字，不能当作第二笔独立实盘交易合并评估。
未成交不进胜率，违规却不能删掉
本文模板的统计口径是：先选同一类别与规则版本，再以已结束且成本完整的成交计划为分母，净损益大于零的笔数为分子。净损益恰为零仍在分母；取消、未成交、尚未结束与成本未齐者各自列数，不混进去。若成本尚缺，可以先看毛损益，但要明确标成未扣完整成本。
填写版因此有六笔价格事件、两笔假设进出场明细和一笔假设成交结果，实际成交笔数为零，实盘胜率显示「无样本」，不是 0%。
已经成交但违反规则的交易不能直接删掉，否则纪录会只剩乖巧的部分。保留原结果，另加偏差标记，再比较遵守与未遵守的群组。像 FVG 的回补与失效规则 若改用不同确认或退出口径，也应另开版本，而不是把较好看的结果留下。
把凹单改成可观察的动作
「我又凹单了」很难拿来改善。凹单通常指亏损后延后原定退出、继续持有期待回来；日志要写成可比对的动作，例如原停损是多少、何时撤单或移远、当时有无预先允许的规则。心情可以附注，但不要用心情取代时间与行为证据。
本例没有真实操作，不能替交易者编出恐慌或贪心。可写的复盘是「成本未纳入事前数量预算」，下一轮要验证的是加入成本后如何调整部位。一次只修改明确条件，保留旧版本，才知道差异从哪里来。
后续学习与使用范围
从一份已完成计划开始，先把事件与结果分开补齐，再扩大纪录范围。TradingView 官方《How can I download trading data?》于 2026 年 9 月 30 日核对时，说明各标签数据分别导出；取得 CSV 后仍需确认是委托、持仓还是历史成交，不能只看扩展名就认定有完整帐本。
要重做案例，可依序阅读 订单块教学：OB 怎么画、回测进场与失效判断、SMC 市场结构教学：BOS、CHoCH 与确认时间，再回到 SMC 策略教学：核心概念、实操案例与风险管理 整理完整流程。记录做到能重做，就比一张事后看起来很漂亮的截屏更有用。
本文仅供教育与历史练习，不构成投资建议。日志不保证获利，单一案例也不能推算策略胜率；实际交易仍有未成交、费用、滑价与杠杆损失风险。